日計りか、日またぎか

システムを組む際に悩むのが、日計り（ポジションを取ったその日に手仕舞うこと）を許すかどうかです。

私もはじめは、「とにかくルールに引っかかったものは、日計りだろうが全て手仕舞う」のがベストだと思っていました。

利益は確実にもぎ取っていく。
それが堅実な形だと思っていたので、システムトレードを始める前は、早めの利益確定を行っていました。

しかし、調べてみると、それは大きな間違いだったようです。

私が調べた幾つかのルールでは、「日計りなし」の方が圧倒的にパフォーマンスが良かった。

特に、早めの利益確定＆損切りをかけるようなルールの場合、日計りしない方がパフォーマンスが断然良いです。

例えば、現在公開中の「順張りシステム」で、売買発動利食い損切り％が全て0.5%に設定し、2005.6-12で日計りありなしで比較すると、

日計りなし：平均利益　91万円
日計りあり：平均利益　-159.5万円

なんと250万円も違います。

何かの本で読んだ「株は夜育つ」という言葉は、正しいと感じました。

国内の市場は、9:00〜15:00だけですが、世界の市場は、２４時間どこかしらで動いています。
9:00〜15:00の中の変化は、国内事情を色濃く反映します。しかし、日またぎの場合は、昨日の世界の情勢も織り込むため、大きく変動しやすいのです。

国内株といっても、輸出大国の日本企業にとっては、世界情勢も重要ですので、理にかなっていると思います。