システムトレードの弱点
昨年半年間、システムトレードを実践して、実感した事があります。
それは……。
「相場が一本調子で大きく動かないと、儲からない」
ということです。
私が実践したシステムトレードの手法は「順ばり」です。
上がったり下がったりの揉みあいだと、順張りは上手く機能しません。
このグラフは、順張りシステムトレードの収益推移をシミュレーションしたものです。
日経平均の終値が上げている期間、下げている期間は収益も伸びています。
しかし、あまり変化のない時期は、収益が上がっていない事が解ります。
順張りシストレとは、「日々買い続けながら、大きな波を待つ」方法ともいえます。
大きな波を待つ間は、負け続ける事もあります。
私の去年の場合は、波を待ちきれずに途中で挫折してしまいました。
その辺のルールをどうするかが、今後の課題になると思います。
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2007.3.30
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