当サイトで公開している、システムソフトを改良しました。
とりあえず今後の区別のため、junbari(順張り) v0.95と名づけます。
【改良点】
１）売り、買いで異なる条件を設定可能。
２）2000.1〜2005.12（6年間）の計算可能。
３）最大ドローダウンの表示
※ルールの基本はjunbari v0.94と同じ同じ。
１）売り、買いで異なる条件に設定可能。
これまで公開していたもの(junbari(順張り) v0.94とします)は、買いポジションも売りポジション両方とも同一の条件を利用していました。今回は売り、買い別々に条件を入力できるようになりました。
例えば
買い：発動1%、利食1%、損切0.5%
売り：発動1.5%、利食1.5%、損切1.0%
みたいな感じです。
色々な条件で、パフォーマンスを研究しました。
どうも売りと買いでは相場を支配する「力学」が異なる気がします。
買い優勢時は時間をかけて、値が伸びていきます。
売りはジェットコースターのように、まっさかさまです。
同じ条件でやっていたのでは、追いつきません。
２）2000.1〜2005.12（6年間）の計算可能。
期間を大幅に伸ばしました。
その代わり計算時間は伸びています。慌てずしばらくお待ちください。
サーバーへの負荷が大きいようですと、期間を短縮するかもしれません。早い者勝ちです。
３）最大ドローダウンの表示
最大ドローダウンとは、時系列で損益額をグラフに取ったときの、途中で現れる谷の深さの最大値です。
この値が小さければ、負け続けることが少ない意味です。精神的に楽なシステムといえます。
こんな感じです。
新しいプログラムもぜひいじってみてください。
私も日々研究中です。
素晴らしいパフォーマンスが生まれるかもしれません。
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2006.6.22
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