FOMCの利上げ政策の可能性が下がったことから、市場は好感触。
アメリカ市場が大変なことに。
おなじみ、コピー市場の日本は、アメリカ以上の爆騰をしました。
さて、ウチのシステムは？
おかげさまで、昨日仕込んだ買いポジが寄り付きで＋490円ほどついて、50万円ほどの利益確定することが出来ました！
いや〜、、、危ない危ない。
いくらシストレが「３勝２敗」の勝負だからって、負け続けると心臓に悪いです。
けど、その直後に15540円の本日最高値で再び「買い」を一枚入れてしまってます。
この土日もドキドキです。
まあ、とにかく良かった。それでは、また来週！
2006.6.30
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実戦！システムトレード日記
はてな
CNET JAPANで面白い記事を見つけました。
株取引は「ロボ」任せ マネックス、来年５月から個人向けサービス
マネックス証券が、人工知能を持つコンピュータープログラムが株式取引を自動売買する「カブロボ」の商用サービスを始める方針を明らかにした。
だそうです。
え〜！
なんかシステムトレードより、偉そう。
人工知能というのが、気になりますね。
なんでも、早稲田大情報技術研究所との共同出資会社「トレード・サイエンス」で、研究を進めていたらしいです。
＞７月からシステムを一般公募し、１１月末にその中から選んだ優秀な「カブロボ」１０プログラム程度を選定する。その後は半年間、総額５億円の資金を実際に預ける試験運用に移る計画だ。
頑張ってください。
人工知能っていったいなんなんでしょ？
もしかして、「ものすごく複雑なしくみのシステムトレード」？？
あまり複雑で、色々な事を考慮しすぎると、結局相場の本質的な期待値である、50％（フィフティ・フィフティ）になっちゃうような気もします。
私の主張も読んでみて下さい⇒平均台ゲーム
2006.6.29
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実戦！システムトレード日記
はてな
この国は、アメリカのコピーか？
アメリカの力によって、再生を遂げた、元敗戦国ですし。
「シストレは勝つ時もあれば負けるときもある」
「二勝三敗がシストレの極意」
がまん、がまん。
2006.6.29
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実戦！システムトレード日記
はてな
今日もアメリカにつられただけで、全く方向性に乏しい相場でした。
これじゃ、何にも出来ないです。
日本国内の相場なのに、アメリカの相場にしか反応しないとは。
ちょっと情けないですね。
消耗戦です。
2006.6.28
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実戦！システムトレード日記
はてな
予想通り、今週は方向性が乏しく、15000円近辺のもみ合いになりそうです。
当サイトのシステムは、以前から口をすっぱくして言っているように、
「もみ合いでは機能しません〜」
orz...
今週はひたすら、いつものパターン「売り買い両建て」が発生しないように、ひたすら祈るだけです。
orz...
とりあえず、もみ合いに強いシステムの開発を急がなければ、夜も眠れません。
けど、ワールドカップが楽しいので♪ 丁度良かったです。
2006.6.27
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実戦！システムトレード日記
はてな
週足でみると、14800⇒15100で+200となった先週でした。
結構乱高下しましたね。
さて、明日からは？
しばらくは、15000円付近でもみ合うような感じがします。
5日平均と20日平均のクロスが近づいてきました。そのままぶち抜く感じではありません。
ウチのシステムの最大の欠点は、「もみ合いに弱い」ことです。
売り買い両建てしてしまい、次々と損失を確定していきます。見ていて辛い。
順張りシステム「junbariv0.95」もひと段落着いたし、
そろそろ、新しいシステムの構築をはじめようかな。
2006.6.25
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実戦！システムトレード日記
はてな
昨日飛び立った売り::14540円は、寄り付きで撃破されてしまいました。
しかし、日中の日経の値動きは底堅い！
寄り付きでスクランブルした買い::14910円 が、なんとか含み益を抱える事ができました。
売り::14540円も下げを期待して、放っておいたら大変な事になってました。
うまくシステムが働いたと思うことにしよう。
明日また急降下したりするんですよね。
人の気持ちは本当に変わりやすい。
【おしらせ】
先ほど、当サイトのシステムソフトの最新版「junbari v0.95」をアップしました！
大きな改良点は「売りと買いで別々の条件が設定できる」ところです。最大ドローダウンも表示されます。
ぜひ利用してみてください。
2006.6.22
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実戦！システムトレード日記
はてな
当サイトで公開している、システムソフトを改良しました。
とりあえず今後の区別のため、junbari(順張り) v0.95と名づけます。
【改良点】
１）売り、買いで異なる条件を設定可能。
２）2000.1〜2005.12（6年間）の計算可能。
３）最大ドローダウンの表示
※ルールの基本はjunbari v0.94と同じ同じ。
１）売り、買いで異なる条件に設定可能。
これまで公開していたもの(junbari(順張り) v0.94とします)は、買いポジションも売りポジション両方とも同一の条件を利用していました。今回は売り、買い別々に条件を入力できるようになりました。
例えば
買い：発動1%、利食1%、損切0.5%
売り：発動1.5%、利食1.5%、損切1.0%
みたいな感じです。
色々な条件で、パフォーマンスを研究しました。
どうも売りと買いでは相場を支配する「力学」が異なる気がします。
買い優勢時は時間をかけて、値が伸びていきます。
売りはジェットコースターのように、まっさかさまです。
同じ条件でやっていたのでは、追いつきません。
２）2000.1〜2005.12（6年間）の計算可能。
期間を大幅に伸ばしました。
その代わり計算時間は伸びています。慌てずしばらくお待ちください。
サーバーへの負荷が大きいようですと、期間を短縮するかもしれません。早い者勝ちです。
３）最大ドローダウンの表示
最大ドローダウンとは、時系列で損益額をグラフに取ったときの、途中で現れる谷の深さの最大値です。
この値が小さければ、負け続けることが少ない意味です。精神的に楽なシステムといえます。
こんな感じです。
新しいプログラムもぜひいじってみてください。
私も日々研究中です。
素晴らしいパフォーマンスが生まれるかもしれません。
■ご利用の条件
当ソフトをご利用になる方で、ご自分のサイト・ブログのお持ちの方は、ぜひ当サイトを貴サイト・ブログ内で紹介していただけないでしょうか？
（相互リンクも募集しています⇒相互リンク）
お持ちでない方は、投資関連の掲示板等に当サイトを紹介していただいたり、知人にメールを送ったり、とにかく誰かに当サイトの存在を周囲に伝えていただけると嬉しいです。
当サイトの説明文：
日経２２５先物による、システムトレード挑戦日記。システムトレード自作ソフト公開中！
リンクコード：
テキスト
サイコロ投資日記 日経225先物システムトレード
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2006.6.22
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システムの構築＆検証方法
はてな
日経２２５先物の魅力は、約２０倍の大きなレバレッジにあります。
少ない投資金額で、大きな取引が可能です。
利益が２０倍ならば、損失も２０倍ですので、大きな損失が出たときには、面を食らいます。
証拠金が５０万円だとしても、実際に取引している金額は、1000万円以上だといいう自覚が必要です。
日経平均先物の金額が10000円だとしたら、500円下がれば、50万円の損失が発生し、あっという間に証拠金が不足し、「追証」を払わなければなりません。
これがいわゆる、日経２２５先物が「ハイリスク商品」といわれるゆえんです。
日経２２５先物を「原子力発電」に例えると分かり易いです。
原子力発電は、少ない資源で莫大なエネルギーを生み出しますが、暴走した時の危険性は、原子爆弾に匹敵します。
だからこそ、何重にも安全装置をつけて、最悪の事態にならないようにしてあるのです。
日経２２５先物も、少ない資産（証拠金）で多くの利益を生み出すものです。
原子力発電と、良く似ていると思いませんか？
日経２２５も原子力発電と同じ様に、安全装置が絶対に必要です。
さて、その安全装置こそが、そう、システムトレードなのです。
人の主観に捕らわれず、客観的な目で相場を監視する、システムトレードこそが、日経２２５先物を取引する上で、不可欠なものだと思います。
2006.6.21
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日経２２５先物入門
はてな
昨日スクランブル発進した護衛機もを含めた２機（枚）が、奇跡的に帰ってきました！
午前中の下げ相場時に、旨く下値を拾って、２機とも目標達成。
＋432,020円で一時的ではありますが、+200万円突破！
昨晩のＣＭＥやダウの動きからして、「今日はダメかな」と思っていました。
日経平均は寄り付き後からしだいに下げに転じたようです。ラッキーでした。
しかし、今日もシステムが更に売り::14540円を出撃させています。
さすがにこいつは帰ってこないでしょう。
日経平均は、午後に活況を取り戻し、朝の寄付き値付近の14700円付近まで戻ってきています。
明日の朝、更に上値で寄り付かない事を祈るだけです。
2006.6.21
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実戦！システムトレード日記
はてな
今日の日経平均は、-220と調整ムード。
ウチのシステムも、買いポジを一枚損切りし、売りポジが一枚スクランブル発進。
現在、売りポジ合計２枚出撃中。
明日も下げてくれれば、200万の大台に乗ります。
けどそう簡単に行かないのが相場。
チャート的にも全然読めないですね。
２機とも無事帰ってくることをを祈ります。
2006.6.20
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実戦！システムトレード日記
はてな
日経２２５平均株価は知っていますよね。
日経新聞社が国内の代表的な個別銘柄を２２５種類選び、それらの株価の平均をとった値（単純に平均するわけではないです）です。
日経２２５平均の登録銘柄の株を全種類購入して運用する、ＥＴＦという投資信託があります。
このＥＴＦは普通の個別株とほぼ同じ様に取引できて、その値段は日経２２５平均とほぼ同じになります。
ここまでは良いでしょうか？
日経２２５先物というのは、このＥＴＦを取引することと、ほぼ同じと考えて良いです。
つまり、日経２２５平均価格自体を売買するのです。
もっとぶっちゃけ言ってしまうと、
「日経２２５平均と同じ値段のついた株券を売買する」
ようなイメージです。
しかし、違う点がいくつかあります。
・取引期限がある
日経２２５先物には、３月限、６月限といって、取引できる期間が決まっています。６月限の場合、６月の第二金曜日（ＳＱ日と呼ばれる）の朝の寄り付き価格（ＳＱ価格）で、強制的に決済されてしまいます。
・レバレッジがかかる
日経２２５先物は、まず証拠金といういわゆる担保金を入れて、その証拠金の２０倍程度の金額を取引します。取引単位は「枚」です。
条件は証券会社によって異なります。例えば日経平均が10,500円で、一枚当たり証拠金が50万円だと、一枚取引すると、10,500,000円分のＥＴＦを、証拠金50万円を積んで取引することになります。
すると、レバレッジ（てこ）は20倍。100円動くと、10万円の損益が発生します。
利益も２０倍、損失も２０倍です。
損失が出ると、証拠金で相殺されることになります。損失が拡大して、証拠金でまかないきれなくなると、「追証」と呼ばれる、証拠金不足分の入金が必要があります。
（個別株の信用取引と同じしくみです）
2006.6.17
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日経２２５先物入門
はてな
当サイトは、日経225先物を中心に投資を行っています。
日経225先物は、個別株や外貨などを取引している方には、なじみの薄い商品だと思います。
しかも、「先物」という言葉が、なんとなくリスクの高いものである印象を与えます。
私は、日経２２５先物は、
「リスクを分散した投資ができ」
「高いリターンが得られる商品」
だと考えています。
私にとって、個別株の方が逆に怖いです。
そこで、日経２２５先物とは何かを、分かりやすく説明していきたいと思います。
「知らないこと」
が怖いのであって、知っていれば何も怖い事は無いと思います。
2006.6.17
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日経２２５先物入門
はてな
今日の日経平均は、＋408.58円、日経先物も＋480円と、久々の爆騰でした。
ウチのシステムも、昨日買いポジを２枚仕込んであったので、寄り付きで９０万円弱の利益確定。
３月末からの累計損益が最大額更新となりました！
＋187万円です。
しかし、寄り付きの利益確定と同時に、買いポジを一枚立てしまったので、
来週の動向によっては、すぐに沈むでしょう。
素直にこのまま上昇を続けてくれれば嬉しいです。
しかし、トレンドフォロー型であるウチのシステムの場合、トレンドの最後は必ず最高値で買いor最安値で売りを掴まされます。
オシレート系の指数を利用して、トレンドの転換期を予測する事も考えました。しかし、本格的にトレンドに乗っている時期って、オシレート系の指数って、機能しないんですよね。
まあ、格言でいう、
「魚の頭と尾っぽはくれてやれ」
って奴ですかね。
頭と尾っぽは気にしない方が良いのかもしれません。
現状のシステムを改善する良いアイデアが浮かび、現在テスト中です。
この週末中には、テストを終了して、公開ソフトにも反映させたいと考えています。
2006.6.16
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実戦！システムトレード日記
はてな
日経平均が反発してきた気がします。
けど、油断は禁物。
今日は、昨日の売りポジションの解消から始まり、約50万円の損失。
そして、買いポジの決済も、と思ったのですが、10円届かず。
更に買いポジを新規に立ててしまった。
明日の相場いかんでは、これまでの利益全て吹き飛んでしまうかも。
今晩はＣＭＥの動向が気になります。
2006.6.15
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実戦！システムトレード日記
はてな
今日は変動幅450円の乱高下のあげくに、値動き±0。
なんじゃこりゃ〜！
おかげさまで、昨日の売りＰは、寄り付きで＋500で売り抜けることができました。
今日の乱高下で、売り14040 買い14390 の両立てとなってしまいました。
最大350円の損失確定orz。
まあ、明日の値動きしだいでは、もう少し損失額が限定されるかもしれません。
最近の意味不明な値動きで、売り買い両立てが多くなってきています。
確かに今日のような値動きだと、明日以降どっちに動くのか全くつかめません。精神衛生上良くないです。
もっと素晴らしいシステムを作るしかないですね。
日々研究です。
2006.6.14
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実戦！システムトレード日記
はてな
今日も思い切り下げましたね。
景気回復は、いったいどこへ？
今朝のテレ東の投資番組で、楽天証券のアナリストが、
「下値を探る理由がない」
とか言っていたらしいです。その人二度とテレビに顔出せませんね。
きっと、刺されます。
さて、ウチのシステムの様子はというと。
売り買い両立てポジション（昨日の取引で、売りポジションと買いポジションを両方持ってしまい、困っていたのです。シストレでは良くある）を、今日の急落で上手く解消。
そして今日新規に立てた、売りポジ14560円が一気に含み益を抱えました。
結果的に、上手くシステムが働きました。
明日は反発もあるでしょう。上手く手仕舞えれば最高なのですが、
どうなることやら。
2006.6.13
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実戦！システムトレード日記
はてな
期待していた週明け。
しかし、もみ合った挙句に、方向性が良く分からないまま終了。
結局ウチのシステムは、先週末の売りポジを-410円で損切り（泣）
そしてなぜか、再び14670円で新規売りポジ orz...
結局先週の買いポジ14660円と２枚保有。
これじゃ、どっちに動いても儲けになりません。大きな損失を出した後なのに。
ウチのシステムは、今日の様に揉み合ってしまうと、売りと買い両方ポジションをとってしまうのです。
市場の方向が良く分からないということです。
だったらはじめから買わないように出来ないのかなあ？
システム改良のヒントがないか、値動きを良くみてみよう。
2006.6.12
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実戦！システムトレード日記
はてな
今週に入り、日経平均が大幅に値を下げています。
しかも本日は日経先物のＳＱ日も重なって、すごいことになりましたね。
アメリカもヨーロッパもアジアもみんな下がっているみたいなので、まさに負の連鎖です。
けど、私のトレードはかなり好調です！
⇒投資成績
私のシステムは順張りですので、上げでも下げでも、今週のような連続かつ単調に動く相場を、
しっかり拾ってくれます。
今週は下げ相場で利益を拾ってきました。来週は逆に上昇基調の中で、利益が拾えたら最高なんですが。
逆にボックスでもみ合ったりされると、ウチのシステムは機能しないのです。
売りと買いの両方ポジションを取ってしまったりして。
まあそれでも、損益は限定されるので良いのですけど
明日はＳＱ明けで、様子見していた人達も戻ってくるでしょう。
外国人の買いも戻ってきたみたいですし。Ｖ字復活に期待です。
2006.6. 8
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実戦！システムトレード日記
はてな
本屋に行けば、本当に多くの投資関連の書籍が売っています。
長期投資だ、デイトレだと、その方法も色々です。
どの手法も一理あります。
どれが良いのか、何を学べばよいのか、迷ってしまいます。
システムトレードをやっていて、一番良いと思うのは、
「どんな素晴らしい方式＆考え方でも、自分の手で過去データーを元に検証し、その実用性を確かめなければ、利用しない」
という考え方です。
自分の手で検証することにより、「この方式は上がり局面では上手く機能するが、下げ局面では全く機能しない」のようなことが、良く理解できるのです。
書籍で知識を吸収し、鵜呑みにするだけでなく、それを実際の相場に当てはめて本当に正しいか検証していく。
そして、その上で、自分の投資ルールをアレンジして、また検証する。
刻々とダイナミックに変化する市場に対応していくには、「検証」⇒「仮説」⇒「検証」⇒・・・
その流れこそが、投資の上で、一番必要なことだと私は思います。
2006.6. 5
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投資で稼ぐコツ
はてな
システムを組む際に悩むのが、日計り（ポジションを取ったその日に手仕舞うこと）を許すかどうかです。
私もはじめは、「とにかくルールに引っかかったものは、日計りだろうが全て手仕舞う」のがベストだと思っていました。
利益は確実にもぎ取っていく。
それが堅実な形だと思っていたので、システムトレードを始める前は、早めの利益確定を行っていました。
しかし、調べてみると、それは大きな間違いだったようです。
私が調べた幾つかのルールでは、「日計りなし」の方が圧倒的にパフォーマンスが良かった。
特に、早めの利益確定＆損切りをかけるようなルールの場合、日計りしない方がパフォーマンスが断然良いです。
例えば、現在公開中の「順張りシステム」で、売買発動 利食い 損切り％が全て0.5%に設定し、2005.6-12で日計りありなしで比較すると、
日計りなし：平均利益 91万円
日計りあり：平均利益 -159.5万円
なんと250万円も違います。
何かの本で読んだ「株は夜育つ」という言葉は、正しいと感じました。
国内の市場は、9:00〜15:00だけですが、世界の市場は、２４時間どこかしらで動いています。
9:00〜15:00の中の変化は、国内事情を色濃く反映します。しかし、日またぎの場合は、昨日の世界の情勢も織り込むため、大きく変動しやすいのです。
国内株といっても、輸出大国の日本企業にとっては、世界情勢も重要ですので、理にかなっていると思います。
2006.6. 3
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投資で稼ぐコツ
はてな
