サイコロ投資日記: 2006年05月

システムトレードソフト junbari v0.94

当サイトで利用しているシステムトレードソフトを公開しました。
2005/6/1～2006/12/31と、最近３ヶ月の日経２２５先物データーの検証が可能です。

公開したソフトは、「順張り」ルールに基づいた日経225先物取引用のシステムです。

※初期条件のままでも、半年で223万円の利益が出ます！

【取引ルール::買い】
・昨日の終値よりプラス1.5%増加したら、買い（売買発動）
・決済は次の日以降で、買値より更に＋1.5%増加したら利食い、(買値-1.5%）と（昨日の終値-10円）の安い方の値段で損切り

【取引ルール::売り】
・昨日の終値よりマイナス1.5%減少したら、売り（売買発動）
・決済は次の日以降で、売値より更に－1.5%減少したら利食い、（売値+1.5％）と（昨日の終値+10円）の高い方の値段で損切り

もちろん上下限値や利食い値（±1.5%）、損切り値（±1.5%）は別々に変更可能です。

最大立て数（同時に何枚まで買うか）と、取引手数料を入力できます。
日計り（その日のうちに利食い値まで来た場合に決済する）有無も選択可能です。

計算結果は、得られる可能性のある最大利益を代表として表示しています。(※)
同時に最小利益も計算し、最代利益と最小利益の平均値を、最下段に表示しました。

この値がシステムの実力を表す尺度となります。

最近３ヶ月データーの計算結果画面には、次営業日の売買シグナルを表示しています。当ツールを毎日利用すれば、なんと、システム通りの注文が簡単にできます！

※当検証は、日足データーを使用しており、その日の最高値と最安値がどのタイミングで来るのかが分かりません。
よって、値が上下に大きく振れた日は、利益確定＆損切りどちらなのかわからないため、最も利益が出る場合（最大利益）と、最も利益が少ない場合（最小利益）を計算しています。

■ご利用の条件

当ソフトをご利用になる方で、ご自分のサイト・ブログのお持ちの方は、ぜひ当サイトを貴サイト・ブログ内で紹介していただけないでしょうか？
（相互リンクも募集しています⇒相互リンク）

お持ちでない方は、投資関連の掲示板等に当サイトを紹介していただいたり、知人にメールを送ったり、とにかく誰かに当サイトの存在を周囲に伝えていただけると嬉しいです。

当サイトの説明文：
日経２２５先物による、システムトレード挑戦日記。システムトレード自作ソフト公開中！

リンクコード：
テキスト

<a href="http://www.saikoro.info/" target="_blank">サイコロ投資日記日経225先物システムトレード</a>

バナー

<a href="http://www.saikoro.info/" target="_blank"><img alt="サイコロ投資日記日経225先物システムトレード" src="" border="0" ></a>

2006.5.27 | コメント(0) | トラックバック(0) | システムの構築＆検証方法 | パーマリンクはてな

ルール構築の悩み

一番いやらしいのは、もみ合い時の対応です。

100円上がったから買いを入れた直後に天井を打ち、その後下降。
そして次に100円下がったので、売りを入れたら、今度は底を打ったりします。

こういった、レンジ間でのもみ合いを避けるには、上限、下限の条件値を離すしかありません。

しかし、あまり離し過ぎると、売買機会が減って、取れるところを落としてしまい、収益が減ってしまいます。

トレードオフ（こっちを立てれば、あっちが立たず）の現象は、条件を振って最大値を探すか、前提を変えて（つまり、ルールを追加）トレードオフの解消を目指すしかありません。

袋小路の迷路に入っていくような感覚です。
色々試すことで、新たな道が開けると信じてやるしかありません。

2006.5.12 | コメント(0) | トラックバック(0) | 投資で稼ぐコツ | パーマリンクはてな

日経２２５先物を奨める理由

当サイトでは日経２２５先物をメインに、シストレを行っています。

なぜ私が日経２２５先物をメインに取引するかというと、リスクに対するリターンが一番高いと感じるからです。

正直言うと、個別株は怖い。
その会社が潰れたら、株券が紙くずになる可能性あります。（実際に当サイト管理人は経験しました）

一方、日経２２５先物は、日経平均登録銘柄２２５種類の平均値を取引するものです。その中の何社が共倒れしたところで、紙くずにことはないでしょう。

つまり、投資の基本と言われている「分散投資」を自動的に行っているのです。

日経平均とかトピックスなどは、リスクに対するリターンの比が最大になる（効率的フロンティア）ことが、理論的に証明されています。

更に私の場合、1日に立てるポジションの最大値は、売り買いそれぞれ一個ずつで計二個までとしているので、時間軸に対しても分散しています。

日経２２５先物は、証拠金取引のため、レバレッジが２０倍程度とかなり大きい。
よって、「危険な投資」といわれます。

しかし、システムトレードによって、きっちりロスカットを管理していれば、大きな間違いは起きないと思います。

日経２２５先物はシストレと組み合わせることにより、威力を発揮する取引と言えます。

そもそも投資というのは、ランダムなものであり、そう負けるものではありません。⇒平均台ゲーム

システムトレード　＋　銘柄と時間に対しての分散投資

によって、最も投資効率のよい安全な投資をすることができるのです。

2006.5.12 | コメント(0) | トラックバック(0) | 投資で稼ぐコツ | パーマリンクはてな

システムの作り方

システムトレードを行うには、はじめにシステムを作る必要があります。

過去データーについて、ルール通りに取引をした場合、通算でどれくらいの収益となるかを計算し、検証するのです。

当サイトで利用しているツールは、プログラムで作ってあります。まずはそれを利用するのが良いでしょう。

自分のシステムを作りたいと思っても、一からプログラムを組むのは、経験者でないと難しいです。

そこで登場するのがエクセルです。

エクセルを使うと、誰でも簡単に検証を行うことができます。。

【過去データー】
各銘柄、指標の過去データーはＹａｈｏｏで調べられます。
http://table.yahoo.co.jp/t

【使用ルール】
システム化するルールは色々ありますが、ここでは「三連サインシステム」と呼ばれるルールで説明します。（臨時増刊号￥ＳＰＡ 2005/12/15号の　”超簡単「システムトレード」で荒稼ぎ”いちのみやさんのシステムを引用）

「三連サインシステム」とは、

「陽線が３日続けたら、その次の日の寄り付きで空売り⇒大引けで手仕舞い」
「陰線が３日続けたら、その次の日の寄り付きで買い⇒大引けで手仕舞い」

という、シンプルな逆張り系のルールです。

【エクセル文法】
エクセルシートの作成に入る前に、エクセルの「ＩＦ文」を学習しておきます。

IF文は「=IF(条件,分岐１,分岐２)」のようにかいて、条件に合致していれば分岐１、していなければ分岐２を表示するという意味です。

セルの中に「=IF(A1>0,1,0)」と書けば、これは「セルＡ１が正ならば１、0以下ならば０を表示する」
と言う意味を示します。

セルの中に「=IF(A1>0,IF(B1>0,1,0),0)」と書けば、これは
「セルＡ１が正で、セルＢ１が正ならば、１」
「セルＡ１が正で、セルＢ１が0以下ならば、0」
「セルＡ１が0以下ならば、0」
と言う意味となります。分岐に、更にＩＦ文を入れることにより、より複雑な場合わけをすることができます。

【エクセルシート作成】
まず、http://table.yahoo.co.jp/tより、システムを検証したい銘柄の過去データーを取得します。