本サイトで紹介しているサイコロ投資、いわゆるシステムトレードは、ルールを守って投資をすることで、初めて想定したパフォーマンスを発揮する方法です。

しかし、システムを運用している中には、現実的な問題もあります。
管理人が経験した、失敗について紹介します。

１）長期不在
海外旅行などで、長期間注文が出せない場合は、その期間はあきらめて、損失が出ていようとなかろうと、前日中に手仕舞いをしておいたほうが良いです。

ほったらかしても、旅行から帰ってきたら、利益が出ているかもしれません。
しかし、自分が制御できない状況において、損失が出たときのショックは計り知れません。

厳格なルール適用で、リスクヘッジと利益確保を目指すのが、システムトレードです。

２）注文し忘れ
システムトレードは、発注シグナルに従って、毎日注文を入れる必要があります。しかし、急な用事で、注文を入れ忘れてしまう場合があります。

しかし、絶対に忘れてはいけません。
もし、発注を忘れて、利益を取りこぼしたり、損失を出した場合のショックも計り知れないものがあります。

もし忘れていたことに気づき、想定より損失が膨らんでいた場合は、すぐに手持ちのポジションを手仕舞いすることをおすすめします。「ちょっと待てば戻るはず」といった楽観論はシストレには必要ありません。

チェックする色々方法はあると思います。
家族とのダブルチェック、スケジューラーによるメール通知などの利用、または、「夕飯の前に必ず発注作業を行う」など。

生活ルールを身に染み込ませることも効果的です。

２）誤発注
指値の金額を間違えて入れてしまうと、システムトレードは全く機能しなくなります。

間違いが発覚したら、２）と同様に即手仕舞いを行い、次のトレードから仕切りなおすことです。

発注の際に間違えやすいのが、数字の桁や、注文方法（指値、逆指値など）でです。
発注する時には、十分確認するクセをつけていきましょう。

2006.4.30 | コメント(0) | トラックバック(0) | 投資で稼ぐコツ はてな

サイコロ（ルール）は幾らで作ることができます。
しかし、本当に儲かるサイコロなのかを確かめなければ、使えません。

それを確かめるには、ルールを過去のデーターに当てはめて、どれだけ儲かるかを計算する必要があります。

yahooファイナンス等から、過去の値動きデーターは入手できます。

手作業でもよいし、エクセルなどを利用してもかまいません。
とにかく、自分で作ったルールに従って、正確に取引した時の利益＆損失を計算してみます。

まずは一年分もやれば、十分だと思います。

幾つか計算していけば、絶対にプラスになるルールが見つかるはずです。
あとは、そのルールをちょっとづつ変えて、一番利益が出るようにチューニングします。

こうして、自分だけの「重心のずれたサイコロ」を作ることができます。

このサイコロは、各人にとって宝物になるはずです。
何より、自分で作ったものです。
自分の感覚から生まれたものですから、しっくりくると思います。

知っている人は、もうお分かりだと思います。
こういった投資の方法は、一般的に「システムトレード」と呼ばれています。

自分のルールを尊守して、相場に臨むという姿勢は、著名な投資家はみんな行っています。

それが全てなのだと思います。

その人の人格とか、知識レベルとかは、あまり関係ないのです。
一番重要なのは、その決めたルールを完遂するための「強い精神力」です。

システムトレードの場合、過去データーを利用して事前検証を行うので、誰でも自信と納得感を得ることができます。

しかし、このルールは今後もそのまま使えるのか？
そこを信じられるかが、ポイントになります。

たしかに昔と今では、投資相場の環境は一変しました。
光通信や高速PCの普及により、個人投資家が多数参入し、プロ顔負けのトレードを行っています。

相場の動きも、早いといわれます。

しかし私は有名な格言を、意外と信じています。

「歴史は繰り返す」

2006.4.27 | コメント(0) | トラックバック(0) | システムトレードとは はてな

以前、トリビアの泉で、

「サイコロの各々の目の出る確率は、正確には1/6にはならない」

という事を、確かめるコーナーがありました。

サイコロは、実は完全に対称な形ではなく、目の部分が掘られていて、その穴の体積が異なるため、微妙に重心がずれています。

よって、出る目の確率も、微妙に差があるのです。

ということは、つまり、
重心のずれたサイコロを作れば、出やすい目を作ることができるのです。

実は、イカサマは可能なのです。

そこで、この話を、投資に置き換えてみます。

完全にランダムに注文を行っていれば、損益は±０に近づいてきそうだということは、これまでに述べてきました。（手数料は無視する）

ちょっと重心のずれたサイコロを用いれば、損益がプラスになるのではないでしょうか？

そこで、先に議論した、

「利益確定は早々に、損切りはなかなかできず」という負けルールの、全く逆のルール。
「１０円でも下がったら、即損切り。１００円上がったら、利益確定売り」

まさにこのルールこそが、

「重心のずれたサイコロ」

そのものだと、私は思いました。

もちろん、損失が出るサイコロも作ることもできます。

爆発的に利益が出るサイコロを、作るのは難しそうです。

しかし、長期的にみて、確実に利益を落とす「イカサマ　重心のずれたサイコロ」を作ることは可能なはずです。

2006.4.27 | コメント(0) | トラックバック(0) | システムトレードとは はてな

損失回避理論によれば、

・人間が考えて投資すると、必ず負けるようになっている。

といえます。

具体的にいうと、例えば「利益確定は早々と、損切りはなかなかできず」ということです。

そこで、投資に下記のようなルールをつくります。

「１０円でも下がったら、即損切り。１００円上がったら、利益確定売り」

つまり、「利益確定は早々に、損切りはなかなかできず」という負けパターンと、全く逆の性質を持った人間を、ルールで作ってしまうのです。

上記のような複雑な注文は、最近の「逆指値注文」を利用すれば、実現可能です。
技術的な障害は全くありません。

人間の思考で投資すると、負けるようになっているのであれば、その逆の注文を出せば、勝てるのではないか？そんな発想です。

こんな意見もあります。

「結局相場は、平均台じゃんけんゲームと言ったはず。どういうルールで注文をしたところで、結局は±０になるのではないか？」

確かにそうです。しかし、ここでいう、じゃんけんは、もう少し戦略的なものなのかもしれません。
例えば、このじゃんけんを麻雀に置き換えてみます。

麻雀も、かなり確率的なゲームです。しかし、長くやっていると、勝敗は五分五分にはなりません。
上手い＆下手が明らかに出る、戦略的なゲームです。

麻雀では、下手な奴を相手にしている限り、ほとんど負けることはありません。手が悪くても、相手が勝手に下りてくれたり、親マンにリーチ一発で振り込んでくれたりするからです。

投資というのは、大勢の人数でやる麻雀のようなものと考えると、分かりやすくなります。

大勢の下手を相手にしている限り、それをちょっと上回る打ち方をしていれば、絶対に負けることはありません。

サイコロを振って、投資をしたほうが、利益を得やすいはずだ。

これが、当サイトの主旨「サイコロ投資」の基本的思想です。

2006.4.27 | コメント(0) | トラックバック(0) | システムトレードとは はてな

これまでの話をまとめます。

・相場とはかなり偶然に支配されていて、気まぐれなものである。
・人間が考えて投資すると、必ず負けるようになっている。

この二つのポイントを読んでいるうちに、ふと思いつきました。

「全く考えずに、サイコロを振って投資注文を決めたらどうか？」

学校の試験の４択問題で、どうしても分からない問題は、あらかじめ番号を記入しておいた鉛筆を転がして答えを決めたことはありませんか？

この方法を利用して、記入すれば、100点中25点は取れるのです。

それに気が付かず、何も書かずに答案を提出するのは、はっきり言って愚かです。

と、ちょっと話がそれてしまいました。
結局、言いたいことは、

相場と言うのは、平均台の上のじゃんけんゲームにすぎない。

何にも考えずに、サイコロ任せで投資注文を行っていれば、勝ち負けは±０に近づいてくるはずではないか？

※証券会社の手数料はここでは無視する

勝ち負け±０ならば、一生懸命考えて出した投資注文で結局負けるより、パフォーマンスは良いということになります。金銭的にも労働的にも。

もし損失がでても、そんなに大きな損失にはならないでしょう。

しかしその代わり、勝ったときも、利益は大きくなることはありません。

じゃあ、投資なんてやる意味ないじゃん！

いやいや、まだ考える余地はあります。

・人間が考えて投資すると、必ず負けるようになっている。

この損失回避理論に戻って、もう一度考え直してみましょう。

2006.4.26 | コメント(0) | トラックバック(0) | システムトレードとは はてな

人間が考えて投資をすると、必ず負けるようになっているらしい。

図解でわかる ランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて 価格　￥2,520　著:田渕 直也　日本実業出版社　平均評価: posted by みんなのアマゾン

によれば、人間の心理は、

「人間は同額の利益から得る満足よりも、損失から受ける苦痛の方が大きい」

そして、

「人間は損失を回避することを優先する」

だそうです。

よって、利益が出ているときの、利益確定は早くて、損失が出ているときは、損失を取り戻そうと、やっきになり、結局売り抜けられずに、ずるずる損失を膨らませる。

いわゆる、典型的な負けパターンにはまる。

まさに、パチンコで負けるパターンと全く同じです。
5000円勝って喜び、30000円負けて、更に突っ込む。誰にでも経験があるはずです。

「じゃあ、損切りは早く、利益確定は遅くすればよい」
誰もが思いつくことです。しかし、それができれば誰も苦労はしません。

この性質は、全ての人間の脳に刷り込まれています。
「自分だけは違う」と思っても、どうしようもありません。

「自分に備わった本能と弱さを謙虚に見つめ、その上で自分に何ができるか」

を考えることが懸命だということです。

2006.4.26 | コメント(0) | トラックバック(0) | システムトレードとは はてな

はじめにネタばらしをしておきます。当サイトの内容は、下記の本の影響を多大に受けています。

図解でわかる ランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて 価格　￥2,520　著:田渕 直也　日本実業出版社　平均評価: posted by みんなのアマゾン

この本によれば、相場の値動きは「ランダムウォーク」つまり、値が上がるも下がるも、平等に発生する。いわば確率的な現象だと主張しています。

複数の子供が半分に分かれて、平均台の両側から真ん中に向かって歩く。
面と向かったところで、じゃんけんをし、負けたほうが平均台から降りて、また端っこまで戻る……。

子供の頃にそんなゲームをやったことはないでしょうか？
この本は、相場とはまさにこの「平均台ゲーム」みたいな感じだと述べています。

手持ちに、日経225先物のデーター（2000.10.12〜2005.5.6）がありました。終値に対して、次の日の終値が幾ら変化（％）するかを、分布にまとめてみました。

一緒に載せたグラフは「ガウス分布」とよばれるものです。
ガウス分布に似ている分布は、確率的な現象と判断できます。

二つのグラフの形は、良く似ています。
よって、日経225先物の値動きは、確率的な現象だと言えます。つまり「平均台ゲーム」と同じでです。

投資の値動きは、予め予測できるものではなく、平均台ゲームと同じように、その時のじゃんけんの確率＆運で決まる話と、同じなのだということです。

この話を理解した時、私はかなり安心しました。
なぜかというと、

投資というのは、そう簡単に大負けするものではないとわかったからです。。
じゃんけんで１０回連続して負けることが無いのと同じです。

2006.4.26 | コメント(0) | トラックバック(0) | システムトレードとは はてな

自分が「これだ！」と確信を持って入れた注文の後に、株価が暴落したり、
間違って入れた指値が、結果的に儲かったり、

そんな経験を、皆さんも持っていないでしょうか？

そこで素朴なアイデアが生まれてきます。

「自分の思った注文の逆をやれば儲かるのではないか？」

これを実践するのは、よほどの変人でない限り無理です。
しかし、自分で考えて注文しても、成果は思うように上がらないのも、真実といえるでしょう。

そこで、次に思いついたのが、

「毎日の注文を、サイコロで決めたらどうか？」

この思い付きをヒントに、色々考えたり、調査をしたところ、ある投資方法に行き着きました。

その投資方法は、いわゆる、

「システムトレード」

です。

システムトレードとは、投資指標などを元にした投資ルール(システム)を守って行う投資法です。
人間の感情に左右されないため、どんな市場状況でも高いパフォーマンスを発揮します。

おそらく歴史上の著名な投資家達の投資方法は、全て「システムトレード」と言っても過言ではないと思います。みんな、独自の投資ルールを守った投資を行っています。

「システムトレード」が、サイコロを振って投資するのと、なんとなく似ているなと感じ、当サイトを「サイコロ投資日記」と名づけました。

当サイト運営開始前のテスト投資（２００５．３〜４月）では、月に１００万円ほどのパフォーマンスとなりました。幸先は良かったです。

2006.4.26 | コメント(0) | トラックバック(0) | プロフィール はてな